Reaksi harga saham perbankan buku 3 & 4 terhadap peristiwa penurunan BI rate

Thie, Andreas Christie (2017) Reaksi harga saham perbankan buku 3 & 4 terhadap peristiwa penurunan BI rate. Masters thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (551kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (157kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (295kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (238kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf

Download (173kB) | Preview
[img] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (998kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam proses pertumbuhan ekonominya dihadapkan pada permasalahan keterbatasan modal. Berbagai sumber pendanaan dapat dicapai melalui hutang atau saham yang ditawarkan melalui pasar modal. Secara umum pembelian saham merupakan kepercayaan investor kepada kinerja emiten penerbit saham tersebut yang dibangun atas prospek yang tertuang di laporan keuangan sebagai faktor internal serta hal-hal di luar perusahaan seperti suku bunga acuan sebagai faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya kaitan antara kejadian penurunan suku bunga acuan dengan perubahan harga saham perbankan BUKU 3 dan 4. Penelitian ini mengacu pada teori hipotesis efisiensi pasar dengan metode penelitian studi peristiwa (kuantitatif). Studi peristiwa yang dilakukan adalah peristiwa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia selama tahun 2016. Peneliti akan membuktikan secara empiris apakah penurunan suku bunga acuan bereaksi terhadap harga saham perbankan BUKU 3 dan 4, dengan menghitung imbal hasil tidak normal di sekitar tanggal peristiwa menggunakan SPSS. Hasil analisis peneliti membuktikan bahwa informasi penurunan suku bunga acuan bukanlah berita yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hanya diterimanya 2 di antara 11 hari pengamatan dan semuanya terjadi pada tanggal sebelum pengumuman. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasar Indonesia merupakan bentuk pasar efisiensi setengah kuat karena informasi saat ini tidak sepenuhnya tercermin di pasar modal.

Item Type: Thesis (Masters)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Graduate School" not defined]
Uncontrolled Keywords: Studi peristiwa, suku bunga acuan Bank Indonesia, imbal hasil tidak normal
Subjects: Business > Financial Management
Divisions: Graduate School > Master Program in Management
Depositing User: Christie Thie
Date Deposited: 02 Feb 2018 07:15
Last Modified: 02 Feb 2018 07:15
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/13740

Actions (login required)

View Item View Item