Analisa weekend effect pada saham perusahaan IDX 30 di Bursa Efek Indonesia

Wiharto, Raymond Andhika (2019) Analisa weekend effect pada saham perusahaan IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (314kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (549kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (309kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (285kB)
[img]
Preview
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf

Download (203kB) | Preview
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (66kB)

Abstract

Pasar modal merupakan suatu jembatan untuk menghubungkan para investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang sudah diinvestasikan oleh investor diharapkan untuk mendapatkan return dari investasi yang dilakukannya. Pasar modal sendiri aktif melakukan transaksi selama lima hari dalam satu minggu dan tidak ada kegiatan transaksi pada hari sabtu dan hari libur nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. Selama lima hari pasar modal itu aktif terdapat sebuah anomali pasar yang menyebabkan return pada hari jumat menjadi return yang tertinggi dibandingkan hari lainnya atau yang lebih dikenal dengan weekend effect. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang perbedaan return yang terjadi pada hari senin hingga hari jumat dan weekend effect pada pasar modal Indonesia, yang ditunjukkan oleh IDX30 pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode multiple linier regression (regresi linier berganda) dari Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017 dengan sampel 23 saham yang terdaftar dalam IDX30 tahun 2015 hingga tahun 2017. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan tidak diteumakan adanya perbedaan return antara hari senin hingga hari jumat dan tidak terjadi weekend effect pada periode penelitian ini. Hasil tersebut ditunjukkan bahwa pada reference saham pada masing-masing hari, yaitu senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat menunjukkan hasil probabilitas yang tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk weekend effect pada penelitian ini koefisien pada hari jumat menunjukkan hasil yang tidak signifikan, berbeda dengan return dihari yang lain.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Subjects: Business
Business > Financial Management
Business > Management
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 7242 not found.
Date Deposited: 15 Jul 2019 03:03
Last Modified: 15 Jul 2019 03:03
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/19322

Actions (login required)

View Item View Item