Pemodelan ARIMAX dan Neural Network untuk peramalan dan dasar perencanaan investasi Net Asset Value (NAV) equity di PT. Prudential Life Assurance

Djojonegoro, Suryo (2008) Pemodelan ARIMAX dan Neural Network untuk peramalan dan dasar perencanaan investasi Net Asset Value (NAV) equity di PT. Prudential Life Assurance. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (194kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (32kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (311kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (192kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (476kB)
[img] Text (BAB 5)
BAB 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129kB)
[img]
Preview
Text (BAB 6)
BAB 6.pdf

Download (51kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf

Download (682kB) | Preview

Abstract

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh manajer investasi di pasar modal adalah ketidakpastian Net Asset Value (NAV) yang membuat manajer investasi bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini akan dilakukan pemodelan NAV dari salah satu reksa dana yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Asssurance dengan menggunakan Model Fungsi Transfer dan Neural Network untuk memprediksi NAV di masa yang akan datang. Prediktor yang digunakan dalam penelitian adalah harga minyak mentah dunia (X1), harga emas internasional (X2), dan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika (X3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode peramalan yang tepat melalui metode fungsi transfer (ARIMAX) dan Neural Network (NN) yang dapat digunakan memprediksi Net Asset Value (NAV) Equity Fund membantu para investor dalam mengambil keputusan terhadap dana yang akan diinvestasikan. Selain itu, untuk mengetahui hubungan antara harga minyak mentah dunia, harga emas internasional, dan nilai kurs dollar terhadap Net Asset Value (NAV) Equity Fund melalui metode fungsi transfer (ARIMAX). Hasilnya menunjukkan bahwa model fungsi transfer dengan input gold merupakan model terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan Net Asset Value (NAV) periode ke depan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa prediktor yang signifikan adalah crude oil, gold, dan nilai kurs dollar.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Engineering" not defined]
Uncontrolled Keywords: Net Asset Value (NAV), model fungsi transfer, model Neural Network
Subjects: Engineering
Engineering > Industrial Engineering
Divisions: Faculty of Engineering > Industrial Engineering Study Program
Depositing User: Users 32 not found.
Date Deposited: 26 Jun 2015 08:50
Last Modified: 26 Jun 2015 08:50
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/2865

Actions (login required)

View Item View Item