Analisis integrasi pasar modal Indonesia (IHSG) dengan pasar modal global (Dow Jones, Hang Seng, Nikkei dan Nasdaq) periode 2005-2010. [CD-ROM]

Lie, William Jairus (2012) Analisis integrasi pasar modal Indonesia (IHSG) dengan pasar modal global (Dow Jones, Hang Seng, Nikkei dan Nasdaq) periode 2005-2010. [CD-ROM]. Masters thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (267kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (101kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (136kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (414kB)
[img]
Preview
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf

Download (60kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf

Download (120kB) | Preview

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Integrasi Pasar modal di Indonesia (IHSG) dan Global pada umumnya (Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, dan Nikkei). Dalam studi ini peneliti akan menggunakan pendekatan metode Granger- Causality Test dan Vector Autoregressive (VAR). Metode ini digunakan untuk mengamati permasalahan: 1. Seberapa besar volatilitas pada sebuah pasar modal dapat dijelaskan oleh pasar modal lain. 2. Apakah ada pasar modal yang mempengaruhi pasar modal lain. Periode yang digunakan adalah 2005- 2010. Pasar Modal yang di analisis dalam studi ini adalah Indonesia, Amerika, Hong Kong, Canada, dan Jepang. Jika hipotesis terintegrasinya Bursa Efek Jakarta dengan pasar modal dunia terbukti, maka secara otomatis pergerakan Indeks- Indeks Global akan mempengaruhi pergerakan IHSG Maka jika terdapat kenaikan dalam Indeks Global maka IHSG akan ikut mengalami kenaikan jika terintegrasi secara positif atau penurunan jika terintegrasi secara negatif.

Item Type: Thesis (Masters)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Master Program in Management" not defined]
Uncontrolled Keywords: Integrasi pasar modal, Granger Causality Test, Vector Autoregressive (VAR)
Subjects: Business > Management
Divisions: Graduate School > Master Program in Management
Depositing User: Operator 2 Student Staff
Date Deposited: 06 Jan 2015 03:27
Last Modified: 06 Jan 2015 03:27
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/292

Actions (login required)

View Item View Item