Analisis overreaction hypothesis pada sektor perusahaan keuangan dan properti yang go public bursa efek indonesia [CD-ROM]

Yunita, Ellya (2013) Analisis overreaction hypothesis pada sektor perusahaan keuangan dan properti yang go public bursa efek indonesia [CD-ROM]. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
Bab 1.pdf

Download (55kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (67kB)
[img] Text (BAB 3)
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (186kB)
[img] Text (BAB 4)
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img]
Preview
Text (BAB 5)
Bab 5.pdf

Download (32kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf

Download (213kB) | Preview

Abstract

Pasar modal merupakan tempat diperdagangkan berbagai komoditas modal sebagai instrumen jangka panjang yang salah satunya adalah saham. Hal yang paling menentukan apakah transaksi perdagangan tersebut dilakukan atau tidak adalah harga. Selain itu, faktor keperilakuan dari para pemain di pasar modal juga dapat mendorong terbentuknya sebuah harga. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan topik overreaction hypothesis untuk dapat mengetahui kondisi pasar modal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat fenomena overreaction yang ditandai dengan adanya pembalikan harga saham perusahaan keuangan dan properti di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2011. Penelitian ini menggunakan dua portofolio yaitu portofolio winner dan portofolio loser. Besarnya overreaction diukur dengan menggunakan Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) portofolio, baik pada portofolio winner maupun portofolio loser. Teknik yang digunakan adalah Uji One sample t-test dan Uji Paired sample. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan Average Cumulative Abnormal Return di setiap periode pengujian, tetapi tidak signifikan sehingga portofolio winner tetap menjadi winner dan portofolio loser tetap menjadi loser. Secara umum hal ini berarti bahwa tidak ditemukannya fenomena overreaction pada perusahaan keuangan dan properti periode 2010-2011.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Overreaction, Portofolio Winner, Portofolio Loser
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 12 not found.
Date Deposited: 07 Nov 2014 03:21
Last Modified: 25 Nov 2014 09:45
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/326

Actions (login required)

View Item View Item