Chugianto, Frengky (2009) Pengujian konsistensi metode sharpe, treynor, dan jensen dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model untuk menilai kinerja portofolio saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University.
Preview |
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (544kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
Bab 1.pdf Download (20kB) | Preview |
Text (BAB 2)
Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB) |
|
Text (BAB 3)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) |
|
Text (BAB 4)
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) |
|
Preview |
Text (BAB 5)
Bab 5.pdf Download (15kB) | Preview |
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi metode Sharpe, Treynor, dan Jensen dalam menilai kinerja portofolio saham LQ45 yang dibentuk dengan menggunakan CAPM. Sampel yang digunakan adalah saham-saham LQ45 yang terdaftar pada tiap periode pengamatannya selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Sedangkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data harga saham harian, IHSG harian, dan tingkat suku bunga SBI sebagai proksi dari return bebas risiko. Dalam membentuk portofolio saham, saham-saham tersebut dinilai dengan menggunakan CAPM. Saham-saham yang menunjukkan nilai expected return positif pada tiap tahunnya akan diikutsertakan dalam pembentukan portofolio, sedangkan saham-saham dengan nilai expected return yang negatif tidak akan diikutsertakan. Tiap tahun portofolio yang dibentuk sebanyak 10 buah portofolio dan tiap portofolio terdiri dari 10 saham. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat uji yang terdapat dalam program SPSS, yaitu Kendall’s Coefficient of Concordance (W). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa metode Sharpe, Treynor, dan Jensen tidak konsisten dalam menilai kinerja portofolio saham LQ45.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Department: | ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined] |
Uncontrolled Keywords: | Konsistensi, Kinerja Portofolio Saham, CAPM. |
Subjects: | Business > Management |
Divisions: | Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program |
Depositing User: | Operator Teknis |
Date Deposited: | 01 Nov 2016 01:09 |
Last Modified: | 01 Nov 2016 01:09 |
URI: | http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/2987 |
Actions (login required)
View Item |