Pengujian konsistensi metode sharpe, treynor, dan jensen dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model untuk menilai kinerja portofolio saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007

Chugianto, Frengky (2009) Pengujian konsistensi metode sharpe, treynor, dan jensen dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model untuk menilai kinerja portofolio saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (544kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
Bab 1.pdf

Download (20kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
Bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (112kB)
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (45kB)
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (93kB)
[thumbnail of BAB 5]
Preview
Text (BAB 5)
Bab 5.pdf

Download (15kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (151kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi metode Sharpe, Treynor, dan Jensen dalam menilai kinerja portofolio saham LQ45 yang dibentuk dengan menggunakan CAPM. Sampel yang digunakan adalah saham-saham LQ45 yang terdaftar pada tiap periode pengamatannya selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Sedangkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data harga saham harian, IHSG harian, dan tingkat suku bunga SBI sebagai proksi dari return bebas risiko. Dalam membentuk portofolio saham, saham-saham tersebut dinilai dengan menggunakan CAPM. Saham-saham yang menunjukkan nilai expected return positif pada tiap tahunnya akan diikutsertakan dalam pembentukan portofolio, sedangkan saham-saham dengan nilai expected return yang negatif tidak akan diikutsertakan. Tiap tahun portofolio yang dibentuk sebanyak 10 buah portofolio dan tiap portofolio terdiri dari 10 saham. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat uji yang terdapat dalam program SPSS, yaitu Kendall’s Coefficient of Concordance (W). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa metode Sharpe, Treynor, dan Jensen tidak konsisten dalam menilai kinerja portofolio saham LQ45.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Konsistensi, Kinerja Portofolio Saham, CAPM.
Subjects: Business > Management
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Operator Teknis
Date Deposited: 01 Nov 2016 01:09
Last Modified: 01 Nov 2016 01:09
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/2987

Actions (login required)

View Item View Item