Pengujian overreaction hypothesis pada saham lq-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Warsito, Beatrix Benita Putri (2014) Pengujian overreaction hypothesis pada saham lq-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (753kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
Bab 1.pdf

Download (176kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (217kB)
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (180kB)
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (203kB)
[thumbnail of BAB 5]
Preview
Text (BAB 5)
Bab 5.pdf

Download (156kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN]
Preview
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf

Download (207kB) | Preview

Abstract

Overreaction adalah reaksi secara berlebihan pelaku pasar dalam menanggapi informasi yang baru, baik informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return dari setiap saham yang diperoleh para investor. Hipotesis overreaction ini menjadi penyebab terjadinya anomali winner- loser, yaitu saham yang pada awalnya memperoleh tingkat return positif (winner) atau negatif (loser) akan mengalami pembalikan pada periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada fenomena overreaction pada saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif-deduktif dengan cara mengembangkan hipotesis melalui teori-teori yang sudah ada. Jenis data berupa data sekunder, yakni dengan menggunakan data harga saham penutupan harian dan indeks harga penutupan harian tahun 2011-2013. Pada penelitian ini digunakan dua portofolio, yaitu portofolio winner dan portofolio loser. Informasi yang digunakan dalam pembentukan portofolio adalah return yang diperoleh setiap saham yang tergabung dalam portofolio dalam bentuk cumulative abnormal return masing- masing saham. Teknik yang digunakan adalah uji paired samples t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena overreaction pada saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2013. Temuan ini memberikan penjelasan bahwa pasar modal di Indonesia merupakan pasar modal yang efisien.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Overreaction, anomali winner-loser, abnormal return
Subjects: Business > Management
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 12 not found.
Date Deposited: 28 Aug 2015 03:33
Last Modified: 28 Aug 2015 03:33
URI: http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/3381

Actions (login required)

View Item View Item